Stochastischer Prozess — Die Brownsche Brücke, ein stochastischer Prozess Ein Stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen. Die Theorie der stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der… … Deutsch Wikipedia
stochastischer Prozess — stochạstischer Prozẹss, Stochastik: eine unendliche Familie von Zufallsvariablen Xt (mit t ∈ T ), die ein von der Zeit t abhängiges zufälliges Geschehen beschreibt. Die Indexmenge T kann abzählbar sein … Universal-Lexikon
stochastischer Prozess — ⇡ Zufallsvektor, der in Abhängigkeit von der Zeit t betrachtet wird. Liegt speziell eine eindimensionale ⇡ Zufallsvariable X(t) vor, dann ist für diese zu jedem t eine bestimmte ⇡ Verteilung gegeben. Je nachdem, ob für jedes reelle t oder nur für … Lexikon der Economics
Linearer stochastischer Prozess — Bei einem linearen stochastischen Prozess geht man davon aus, dass die Beobachtungswerte einer Zeitreihe durch einen gefilterten White Noise Prozess erzeugt werden. Damit sind die Beobachtungswerte untereinander hochgradig abhängig. Als Filter… … Deutsch Wikipedia
Prozess (Begriffsklärung) — Prozess steht für: einen Verlauf, eine Entwicklung, einen gerichteten Ablauf eines Geschehens, siehe Prozess Prozess (Chemie), der Ablauf einer chemischen Reaktion Prozess (Informatik), der Vorgang einer von einem Computerprogramm ausgeführten… … Deutsch Wikipedia
Prozess — Ein Prozess (Schreibung im 20. Jahrhundert Prozeß[1] im 19. Jahrhundert häufig Process, etwas weniger Proceß) ist allgemein ein Verlauf, eine Entwicklung.[2] Vergleichbare Begriffe sind auch „Hergang“, „Fortgang“, „Ablauf“, und „Vorgang“[3]. Die… … Deutsch Wikipedia
Markov-Prozess — ⇡ stochastischer Prozess (Xt)0 < t < ∞ mit abzählbarem Zustandsraum (Wertemenge) E, bei dem für alle n Σ {0, 1, ...} und alle t > s > sn > .. > s0 bez. der bedingten Wahrscheinlichkeiten gilt: mit j, i, i0, ..., in ∈ E. P {Xt =… … Lexikon der Economics
Cox-Prozess — Pfade von zwei Poissonprozessen mit konstanter Intensität: einmal 2.4 (blau) und 0.6 (rot). Der blaue Prozess hat eine vier mal höhere Intensität und weist auch mit 30 Sprüngen in gezeichneten Zeitintervall [0,14.9] weit mehr auf als der rote… … Deutsch Wikipedia
Wiener-Prozess — Zwei Beispielpfade eines Standard Wiener Prozesses Ein Wiener Prozess ist ein zeitstetiger stochastischer Prozess, der normalverteilte, unabhängige Zuwächse hat. Benannt wurde der Prozess, der auch als Brownsche Bewegung bekannt ist, nach dem… … Deutsch Wikipedia
Poisson-Prozess — Pfade von zwei Poissonprozessen mit konstanter Intensität: einmal 2.4 (blau) und 0.6 (rot). Der blaue Prozess hat eine vier mal höhere Intensität und weist auch mit 30 Sprüngen im gezeichneten Zeitintervall [0,14.9] weit mehr auf als der rote… … Deutsch Wikipedia
